Handelt es sich um HTML-Daten?
Word versucht immer, Formatierungsinformationen in kopierten Inhalten zu interpretieren (so es denn dazu Ressourcen hat).
Wenn du HTML-Inhalte kopierst, sind deren Auszeichnungsdaten immer dabei. Bei HTML kann so Inhalt auch fehl- oder nicht-interpretiert werden. (Ich würde persönlich in Word:mac nie auf dessen HTML-Fähigkeiten vertrauen; Winword kann da deutlich mehr.)
Wenn du sicherstellen willst, dass die Formatierung der Formatinformation ("Formatvorlage") des Absatzes an der Zielstelle entspricht, ist immer "Inhalte einfügen…" zu wählen, um eben hier bspw. "unformatierten Text" zu übernehmen (resp. die kontextabhängig angebotene, sachangemessene Option; wobei du entscheiden musst, was sachangemessen ist).