WMV ist ein hochkomprimiertes Format, welches nicht zur Bearbeitung, sondern zur Distribution gedacht ist. Da FCP dieses nicht unterstützt und deine Sequenzeinstellung auf DV steht, wird jedes Mal ein rendern (umwandeln) in der Timeline nötig.
Alternativ kannst du das komplette Material vorher mit MpegStreamclip nach DV wandeln und ersparst dir dann das Rendern in FCP.