Das liegt daran, dass Parallels als Standardprogramm für diesen Dateityp eingetragen ist. Wenn du das änderst, also ein anderes Programm standardmäßig dafür verwendet werden soll, *.exe zu öffnen, dann wir dann eine downgeloadete *.exe mit diesem Symbol versehen ... und eben nicht mehr mit Parallels. Und das machst du in den Informationen zu einer Datei. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
Nur Interesse halber - womit möchtest du *.exe sonst öffnen, wenn nicht Windows/Parallels?