Nur eine Vermutung, würde aber der Logik bei 'normalen' Downloads entsprechen: da wo sie am Ende landen, aber halt mit der Dateierweiterung .download oder so ähnlich (Ich denke nicht, daß die Datei erst zwischengespeichert und dann verschoben wird).
Eventuell als unsichtbare Datei, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Schau also mal in deinem iTunes-Musik-Verzeichnis im entsprechenden Interpreten- und Album-Verzeichnis.