Media Player 10? Was meinst du damit?
Meinst du damit den Windows Media Player für Mac? Den gibt's nämlich eigentlich nur in Version 9 und der müsste ASX-Dateien eigentlich abspielen können.
EDIT: ASX-Dateien sind eigentlich nur Textdateien, die einen Link ins Internet enthalten. Lassen sich also nur abspielen, wenn du online bist.
Besorg dir den ASFRecorder, wenn du die verlinkte Datei abspeichern willst.