Ich würde an deiner Stelle erst einmal
diese Seite (uni.lu) versuchen, dort sind die einzelnen Wohnheime mitsamt Erklärungen eingetragen.
Ansonsten findet man in Luxemburg eigentlich nur Zimmer bei Privatleuten. Einzelne Wohnungen in Stadtnähe sind für den Durchschnittstudenten viel zu teuer.
Viel Glück bei der Suche.
EDIT: Dürfte man wissen für welches Fach du dich eingeschrieben hast? Ich, als Luxemburger, würde nie auf der Uni studieren wollen. Die haben in Philosophie einfach noch kein kompetentes Personal und viel zu wenig Studenten um anständig studieren zu können.