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Illustrationen mit einem Zeichenprogramm (z. B. Illustrator....)
"Bild"-Themen am besten mit Photoshop, in jedem Fall mit einer Software, mit der Du Alpha-Kanäle/Transparenzen erstellen kannst - sieht einfach nur cool aus.
Ich persönlich bevorzuge in Illustrator gestaltete Themen, die ich als PDF exportiere, bevor ich sie in Keynote einfüge. Hintergründe mit wenigen Farben lenken die Aufmerksamkeit auf den Inhalt und so soll es ja schließlich sein. Beispiel gibt's hier: http://www.keynoteuser.com/prothemes/lowercaseblue.html
Photoshop-Dateien kannst Du so wie sie sind (also ".psh") in Keynote einfügen, inkl. Transparenzen.