Die Weltformel des Kapitalismus

[QuickSilverEX]

Hallo Forum,

habe einen sehr interessanten Bericht in der Zeitung "Die Zeit" gelesen.
Das Problem ist nur, dass man die Argumentation/Erklärung überhaupt nicht versteht, wenn man sich mit dem Thema (in diesem Fall, den Formeln)
noch nicht auseinandergesetzt hat.
Habe schon versucht mich bei Wikipedia schlau zu machen, allerdings lässt sich mein dort erlerntes nicht auf diesen Bericht anwenden.
Ich seh die Zusammenhänge einfach nicht.

Jetzt wollt ihr bestimmt alle wissen, worum es in diesem Beitrag geht.
Hier der Link.
http://www.geocities.com/invisible_Force2000/Untitled-1.jpg

Vielleicht können wir das ganze ja hier gemeinsam versuchen zu verstehen und sind am Ende alle ein bisschen schlauer.

 

[moranibus]

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[below]

Ich kenne nur die Weltformel des kölschen Fastelovend:

"Drei mol Null is null, is Null, den mer wore in d'r Kayjass in d'r Schull"

Alex

 

[lundehundt]

um das zu verstehen, musst du dich schon ein bisschen mehr mit Statisitk und Wahrscheinlichkeitsrechnung beschaeftigen

http://www.madeasy.de/2/gauss.htm

Das ist ein guter Einstieg in die Gaussche Normalverteilung

Viel Spass wuenscht Lunde
SixSigma Greenbelt

 

[capellmeister]

Ich fang mal an, mal sehen was vom Wirtschaftspsychologie Studium noch übrig ist:

Die Normalverteilung
geht davon aus, dass z.B. biologische Merkmale normalverteilt sind d.h. es gibt relativ viele normal große Menschen und relativ wenig sehr große oder sehr kleine. Je extremer die Größe wird desto weniger Leute haben diese Größe. Was sich durch Wahrscheinlichkeiten ergibt (führt hier zu weit) Das typische Beispiel für eine Normalverteilung ist auch IQ. Übertragen auf den Kapitalmarkt bedeutend dies es gibt relativ wenige extreme Ergebnisse (Sehr hohe Gewinne oder sehr hohe Verluste)
Erwartungswert des DAX
ist der Wert, den der DAX am häufigsten eingenommen hat. Man nehme die Daxtageswerte der letzten 10 Jahre und teile sie durch ihre Anzahl (3650) das ist der Mittelwert und somit der beste Schätzer, da in einer Normalverteilung der Mittelwert am häufigsten ist. Weiß ich nicht wie groß ein Mensch ist, liege ich mit dem Wert, der in der Natur am häufigsten ist (z.B. 1,60m) eben am wahrscheinlichsten richtig! Beim DAX ist das dann 5696.
Varianz des DAX
ist die Zahl um die die Tageswerte vom Mittelwert im Schnitt abweichen. Denn sie liegen ja häufig neben den 5696 also auch mal bei 5000 usw. Man nehme die Tageswerte und ziehe von ihnen immer den Mittelwert ab dann wird der wert quadriert und....

OK jetzt ist jemand anderes dran...

 

[QuickSilverEX]

Habe jetzt einen besseren Link, da kann man alles viel besser erkennen.

http://zelos.zeit.de/online/2006/21/Zeit_2006_22_0039.pdf

@lundehundt
Mir geht es um den Übertrag, capellmeister hat das schon ganz gut versucht.
Wie die Formeln im Endeffekt lauten ist mir relativ egal, weil man sich das schnell aneigenen kann.

@capellmeister
Danke für diesen Ansatz, damit komm ich schonmal ein wenig weiter.

Warum wird jetzt hier noch von log-normalverteilt gespochen?

Beschreibt eine Verteilungsfunktion (wie im "Zeit" Text zu lesen) eine normalverteilung bzw. eine log-normalverteilung?

Die Gaußsche normalverteilung sieht aus wie eine Glocke, wie kann man das auf einen Aktienkurs übertragen?

Der DAX scheint in dem Bericht einer Funktion zu entsprechen.
Ich vermute mal der DAX=Verteilungsfunktion. Andernfalls könnte ich mir nicht erklären wie man sonst DAX(2) und/oder DAX(0) schreiben kann.
Denn es heißt ja wohl, Dax von 2 gleich...
Aber warum wird diese Funktion dann nicht gezeigt?

Erwartungswert und Varianz sagt mir leider auch nix, noch weiß ich wie man diese berechnet.

Es ist also noch eine Menge Klärungsbedarf vorhanden und ich hoffe wir können alle Probleme hier lösen.